PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.19%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%1.68%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FMSFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.29%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с BNDFMSFX с VMBSFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FSPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FMSFX и FZROX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMSFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

7.28

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между FMSFX и FZROX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FZROX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.61%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FZROX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-34.96%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-12.44%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-25.12%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-6.16%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.61%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.58%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.52%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.81%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

18.68%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

17.45%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

20.28%

-15.18%