PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSFX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSFX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.19%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%0.79%2.35%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 1.29% против 16.03% соответственно.

FMSFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.29%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с BNDFMSFX с VMBSFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FSPSX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FMSFX и FCNTX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FMSFX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSFXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.56

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.79

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

6.87

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSFX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSFXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.76

+0.26

Корреляция

Корреляция между FMSFX и FCNTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FCNTX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.61%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FCNTX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSFXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-49.19%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-11.30%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-32.59%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-32.59%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-8.18%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-8.18%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.95%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSFXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

6.51%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

11.12%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

19.95%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

19.19%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

19.64%

-14.54%