PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и PMAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXIPMAIX с BOND

Сравнение комиссий FMSDX и PMAIX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.02

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.32

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.88

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.12

-0.28

Корреляция

Корреляция между FMSDX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и PMAIX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и PMAIX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-24.12%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.06%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-13.97%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.62%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.68%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.51%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и PMAIX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.19%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

4.15%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

7.19%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.20%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

7.58%

+3.03%