PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и IOEZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
11.41%
1 год
19.70%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FMSDX и IOEZX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.84

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.62

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

6.69

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.39

+0.47

Корреляция

Корреляция между FMSDX и IOEZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и IOEZX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и IOEZX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-56.15%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.71%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-21.47%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.99%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.64%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и IOEZX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.29% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.69%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.56%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

13.90%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.44%

-5.82%