PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-2.18%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FMSDX и FZROX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.84

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.30

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.05

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.11

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.84

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FZROX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FZROX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FZROX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-34.96%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.44%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-25.12%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.89%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.61%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.56%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.41%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.34%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

18.49%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

17.40%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

20.25%

-9.64%