PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSCX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSCX с FADMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMSCX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FMSCX returned -0.11%/yr vs 3.28%/yr for FADMX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMSCX charges 0.51%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности FMSCX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSCX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.29%.

FMSCX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.41%
3 года*
3.96%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.12%

FADMX

1 день
0.16%
1 месяц
0.43%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.71%
1 год
9.73%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSCX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		0.70%8.25%0.29%4.54%-12.63%-1.17%4.27%6.17%2.49%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		3.29%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Correlation

The correlation between FMSCX and FADMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.64

The correlation between FMSCX and FADMX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FMSCX:
FMSCX с FBNDXFMSCX с VTBNXFMSCX с FBGRXFMSCX с FCNTXFMSCX с FTIHXFMSCX с FXNAXFMSCX с FNILX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

FMSCX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSCX
Ранг доходности на риск FMSCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSCX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSCXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.77

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.19

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.70

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

16.21

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSCX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSCX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSCX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSCXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.77

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FMSCX и FADMX

Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSCXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-15.98%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.62%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.98%

-3.99%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-15.98%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

0.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.06%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSCX и FADMX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.41% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSCXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

3.50%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

4.51%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.77%

+0.36%

Сравнение комиссий FMSCX и FADMX

FMSCX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSCX и FADMX

Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FADMX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.28%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		3.76%3.78%3.42%3.18%1.37%0.75%2.26%2.37%2.53%2.55%2.60%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FMSCX and FADMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSCX has higher volatility (1.41%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FMSCX dropped -18.90% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSCX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор