PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRFX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRFX и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIXFMRFX с VTMFX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FMRFX и WFSPX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FMRFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.47

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

7.15

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.96

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.13

+0.56

Корреляция

Корреляция между FMRFX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и WFSPX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и WFSPX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRFXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-58.21%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-12.11%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-24.51%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.51%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-12.84%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.53%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 3.76%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRFXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.17%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

9.44%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

18.21%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

16.88%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

18.00%

-7.94%