PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMRFX с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMRFX (Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - FMRFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FMRFX returned 4.96%/yr vs 13.88%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMRFX charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 10.87%.

FMRFX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.89%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.50%
1 год
16.45%
3 года*
11.75%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMRFX и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		6.93%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		10.87%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%12.60%

Correlation

The correlation between FMRFX and WFSPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between FMRFX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с URTRXFMRFX с FIRMXFMRFX с FYTKXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

FMRFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.37

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.24

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

14.75

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.13

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и WFSPX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMRFXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-58.21%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.90%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.70%

-18.74%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-24.51%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.74%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-12.77%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.90%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMRFXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.92%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.99%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

11.88%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

16.88%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

18.02%

-8.00%

Сравнение комиссий FMRFX и WFSPX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и WFSPX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.91%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FMRFX and WFSPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (2.92%) compared to FMRFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, FMRFX dropped -22.37% vs WFSPX's -58.21%.

FMRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMRFX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор