PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRFX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRFX и VFAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%16.96%

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с LIVIXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с URTRX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FMRFX и VFAIX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FMRFX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.14

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.32

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.26

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

0.78

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.14

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.23

+0.46

Корреляция

Корреляция между FMRFX и VFAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и VFAIX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и VFAIX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRFXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-78.64%

+56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-14.72%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-25.71%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-11.94%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-18.69%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.92%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRFXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.84%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

11.74%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

19.94%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

19.42%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

22.63%

-12.57%