PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRFX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRFX и ASFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIXFMRFX с VTMFX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FMRFX и ASFYX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Доходность на риск

FMRFX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.27

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.42

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.18

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

0.29

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.27

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.38

Корреляция

Корреляция между FMRFX и ASFYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и ASFYX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и ASFYX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRFXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-36.43%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-13.51%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-36.43%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-24.28%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-13.10%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

8.26%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и ASFYX

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеют волатильность 3.76% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRFXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

10.00%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

13.00%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

13.67%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

12.68%

-2.62%