PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMRFX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMRFX с ASFYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMRFX (Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - FMRFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FMRFX charges 0.28%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMRFX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASFYX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
5.59%
С начала года
9.82%
1 год
20.03%
3 года*
-3.07%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMRFX и ASFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		5.15%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		9.82%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%-6.02%

Correlation

The correlation between FMRFX and ASFYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.10

Over the past year, FMRFX and ASFYX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с PTDIXFMRFX с URTRXFMRFX с FIRMXFMRFX с ECATFMRFX с FYTKXFMRFX с LIVIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

FMRFX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMRFXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.55

—

FMRFX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и ASFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMRFXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и ASFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMRFXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.73%

—

Сравнение комиссий FMRFX и ASFYX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и ASFYX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ASFYX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.38%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.76%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMRFX and ASFYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMRFX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор