PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		0.33%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.19%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FMRAX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.93%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
12.37%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRQHXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FFGZXFMRAX с FIKFX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FMRAX и PADLX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FMRAX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.46

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.25

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.74

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между FMRAX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и PADLX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.69%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и PADLX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-18.87%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-3.63%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-18.87%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.66%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.95%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и PADLX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.04%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

3.28%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

5.82%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

6.63%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

7.55%

+2.49%