Сравнение FMRAX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и LTIUX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FMRAX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FMRAX
LTIUX
Сравнение FMRAX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.46 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.81 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и LTIUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и LTIUX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и LTIUX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -49.65% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -8.44% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -24.23% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.60% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.76% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и LTIUX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.44% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.70% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 11.29% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 11.83% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 12.47% | -2.42% |