PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FFFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		0.33%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%.

FMRAX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.93%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
12.37%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRQHXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FFGZXFMRAX с FIKFX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FMRAX и FFFAX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FMRAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.73

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.42

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.36

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.60

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.03

-0.35

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FFFAX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.69%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FFFAX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-17.96%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-3.68%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-15.87%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.38%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.80%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FFFAX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.35%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

3.30%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.88%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

5.29%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

4.58%

+5.46%