PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%30.69%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FRAMXFMRAX с FRQHXFMRAX с FRQKX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRKMXFCQTX с FRHMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FMRAX и FCQTX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FMRAX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.85

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.85

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

7.89

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.98

-0.30

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FCQTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FCQTX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FCQTX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-27.34%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-10.21%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-27.34%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-7.36%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.02%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.39%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.61%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.44%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

15.36%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

14.63%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

15.09%

-5.04%