Сравнение FMQQ с BBEM
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 18.21%/yr for BBEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 17.73%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 17.73%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 1.78% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 17.73% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Correlation
The correlation between FMQQ and BBEM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.65 |
The correlation between FMQQ and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. BBEM — Ранг доходности на риск
FMQQ
BBEM
Сравнение FMQQ c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.56 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.72 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и BBEM
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -17.42% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -13.12% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -17.42% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -9.10% | -43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -3.75% | -45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 3.85% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и BBEM
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.91% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 21.33% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 23.22% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.69% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.69% | +6.01% |
Сравнение комиссий FMQQ и BBEM
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и BBEM
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BBEM в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.92% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and BBEM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (9.91%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs BBEM's -17.42%.
On 3-year performance, BBEM leads with 18.21% vs 2.72% for FMQQ. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 18.21% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
BBEM has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: EMQQ and JPMorgan. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.15% for BBEM.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор