Сравнение FMQQ с BBEM
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 21.94%/yr for BBEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 23.93%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 23.93%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 1.78% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 23.93% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Correlation
The correlation between FMQQ and BBEM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.66 |
The correlation between FMQQ and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. BBEM — Ранг доходности на риск
FMQQ
BBEM
Сравнение FMQQ c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.35 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.41 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и BBEM
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -17.42% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -13.12% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -17.42% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -4.31% | -50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -3.71% | -45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.54% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и BBEM
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 11.78% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 20.37% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 22.18% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.41% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.41% | +6.38% |
Сравнение комиссий FMQQ и BBEM
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и BBEM
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BBEM в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.68% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and BBEM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (11.78%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs BBEM's -17.42%.
On 3-year performance, BBEM leads with 21.94% vs 3.04% for FMQQ. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 21.94% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
BBEM has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: EMQQ and JPMorgan. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.15% for BBEM.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор