PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

FMNY и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%4.87%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий FMNY и ZTAX

FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF

Доходность на риск

FMNY vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.21

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.49

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.52

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

1.39

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.10

Корреляция

Корреляция между FMNY и ZTAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и ZTAX

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.29%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и ZTAX

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, примерно равная максимальной просадке ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-15.33%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-10.47%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-5.92%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.87%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.92%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и ZTAX

Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 1.52%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

9.47%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

24.05%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

25.93%

-21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

27.25%

-23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

27.25%

-23.22%