Сравнение FMNY с NFTY
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FMNY is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, FMNY returned 0.58%/yr vs 4.80%/yr for NFTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.
FMNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам FMNY и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.81% | 3.94% | 1.74% | 6.14% | -10.65% | 1.60% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 12.37% |
Correlation
The correlation between FMNY and NFTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FMNY
NFTY
Сравнение FMNY c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMNY | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.46 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -1.20 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMNY | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.50 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FMNY и NFTY
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -47.67% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.14% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -21.55% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -21.55% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -16.76% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.58% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 6.16% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и NFTY
Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.84%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.59% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 12.58% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 14.73% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 17.38% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 20.71% | -16.72% |
Сравнение комиссий FMNY и NFTY
FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и NFTY
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NFTY в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.69% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and NFTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FMNY (0.84%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 4.80% vs 0.58% for FMNY. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 4.80% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FMNY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.94% for NFTY.
FMNY is categorized as Municipal Bonds, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.80% for NFTY.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор