PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FMNY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FMNY и IGLD

FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF

Доходность на риск

FMNY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.27

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

9.64

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.06

-0.94

Корреляция

Корреляция между FMNY и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и IGLD

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и IGLD

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-18.59%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-17.56%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-10.51%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.01%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.13%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и IGLD

Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 1.52%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

10.62%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

21.23%

-18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

23.76%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

14.90%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

14.86%

-10.83%