PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям FCTFX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.06% соответственно.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX

Сравнение комиссий FMNDX и FCTFX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

FMNDX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.94

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.52

1.26

+5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.26

+1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

1.10

+6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.05

3.90

+25.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.94

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.26

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.51

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.13

+0.53

Корреляция

Корреляция между FMNDX и FCTFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FCTFX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FCTFX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-23.20%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.00%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-14.01%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-14.01%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.94%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.44%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.41%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FCTFX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.25%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.80%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

4.99%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

3.93%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

4.04%

-3.14%