PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FML.AX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FML.AX с SPSM

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock, while SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, FML.AX returned 11.99%/yr vs 11.55%/yr for SPSM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FML.AX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Focus Minerals Limited (FML.AX) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FML.AX торгуется в AUD, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FML.AX показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FML.AX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции SPSM немного отстают с 11.55%.

FML.AX

1 день
6.40%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-48.13%
С начала года
-39.35%
1 год
383.64%
3 года*
106.98%
5 лет*
48.25%
10 лет*
11.99%
Всё время*
-0.84%

SPSM

1 день
0.00%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
10.59%
С начала года
15.52%
1 год
22.70%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.55%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FML.AX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FML.AX
Focus Minerals Limited		-39.35%1,705.88%-8.11%-27.45%-34.62%14.71%58.14%22.86%-45.31%-21.95%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		16.64%-1.59%19.47%16.20%-10.58%34.10%1.88%26.44%-1.64%6.65%

Correlation

The correlation between FML.AX and SPSM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

-0.01

The correlation between FML.AX and SPSM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Focus Minerals Limited

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FML.AX:
FML.AX с 3191.HKFML.AX с SMRFML.AX с IWMFML.AX с JPEM
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

FML.AX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FML.AX
Ранг доходности на риск FML.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FML.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FML.AX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FML.AX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FML.AX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FML.AX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FML.AX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Minerals Limited (FML.AX) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FML.AXSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
1.48

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.27

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.10

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

6.80

+4.12

FML.AX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FML.AX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FML.AX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FML.AX и SPSM

Максимальная просадка FML.AX за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки SPSM в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FML.AX и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FML.AXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-33.79%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.69%

-10.85%

-54.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.69%

-24.16%

-41.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-24.16%

-46.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-33.79%

-50.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.40%

-3.37%

-70.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.59%

-6.52%

-75.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.12%

3.34%

+29.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FML.AX и SPSM

Focus Minerals Limited (FML.AX) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FML.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FML.AXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.12%

3.48%

+17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

10.75%

+39.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.24%

15.42%

+78.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.38%

18.77%

+68.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.43%

20.83%

+55.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FML.AX и SPSM

FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FML.AX
Focus Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.38%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

FML.AX and SPSM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FML.AX и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор