PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FML.AX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FML.AX с SPSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock, while SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, FML.AX returned 15.88%/yr vs 11.14%/yr for SPSM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FML.AX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Focus Minerals Limited (FML.AX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FML.AX торгуется в AUD, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FML.AX показывает доходность -35.99%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FML.AX превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.14% соответственно.

FML.AX

1 день
-0.76%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-35.99%
6 месяцев
-33.84%
1 год
391.25%
3 года*
119.82%
5 лет*
46.62%
10 лет*
15.88%

SPSM

1 день
-0.57%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.64%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.09%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.62%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FML.AX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FML.AX
Focus Minerals Limited		-35.99%1,705.88%-8.11%-27.45%-34.62%14.71%58.14%22.86%-45.31%-21.95%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		8.64%-1.59%19.47%16.20%-10.58%34.10%1.88%26.44%-1.64%6.65%

Correlation

The correlation between FML.AX and SPSM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Focus Minerals Limited

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FML.AX:
FML.AX с 3191.HKFML.AX с SMRFML.AX с JPEMFML.AX с IWM
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

FML.AX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FML.AX
Ранг доходности на риск FML.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FML.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FML.AX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FML.AX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FML.AX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Minerals Limited (FML.AX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FML.AXSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
1.37

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.09

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

1.95

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

6.36

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FML.AX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FML.AX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FML.AX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FML.AXSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.37

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.60

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FML.AX и SPSM

Максимальная просадка FML.AX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки SPSM в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FML.AX и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FML.AXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-33.79%

-65.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.56%

-10.85%

-46.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.56%

-24.16%

-33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-24.16%

-46.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-33.79%

-50.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.88%

-0.57%

-84.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.32%

-6.57%

-76.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

3.32%

+21.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FML.AX и SPSM

Focus Minerals Limited (FML.AX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FML.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FML.AXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

3.54%

+13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

10.53%

+39.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

15.52%

+74.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.69%

18.90%

+67.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.45%

20.82%

+55.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FML.AX и SPSM

FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FML.AX
Focus Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

FML.AX and SPSM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FML.AX и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор