Сравнение FML.AX с 3191.HK
FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock, while 3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) is China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index. Over the past 5 years, FML.AX returned 46.62%/yr vs 11.63%/yr for 3191.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FML.AX и 3191.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FML.AX торгуется в AUD, в то время как 3191.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3191.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FML.AX показывает доходность -35.99%, что значительно ниже, чем у 3191.HK с доходностью 47.95%.
FML.AX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -35.99%
- 6 месяцев
- -34.93%
- 1 год
- 397.47%
- 3 года*
- 119.82%
- 5 лет*
- 46.62%
- 10 лет*
- 15.88%
3191.HK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 47.95%
- 6 месяцев
- 52.41%
- 1 год
- 107.61%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FML.AX и 3191.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FML.AX Focus Minerals Limited | -35.99% | 1,705.88% | -8.11% | -27.45% | -34.62% | 14.71% | -28.42% |
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 47.95% | 30.61% | 22.95% | -6.48% | -35.34% | 25.60% | -8.54% |
Correlation
The correlation between FML.AX and 3191.HK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FML.AX vs. 3191.HK — Ранг доходности на риск
FML.AX
3191.HK
Сравнение FML.AX c 3191.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Minerals Limited (FML.AX) и Global X China Semiconductor ETF (3191.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FML.AX | 3191.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 5.21 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 12.77 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FML.AX | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | 3.06 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FML.AX и 3191.HK
Максимальная просадка FML.AX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки 3191.HK в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FML.AX и 3191.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FML.AX | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -60.08% | -39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.56% | -21.92% | -35.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.56% | -35.97% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -60.08% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.88% | -5.25% | -79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.32% | -29.99% | -53.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.48% | 8.84% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FML.AX и 3191.HK
Focus Minerals Limited (FML.AX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что FML.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3191.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FML.AX | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 16.08% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.45% | 27.89% | +22.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 37.35% | +52.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.69% | 39.57% | +47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.45% | 38.93% | +37.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FML.AX и 3191.HK
Ни FML.AX, ни 3191.HK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FML.AX and 3191.HK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FML.AX и 3191.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор