PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FML.AX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FML.AX с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FML.AX returned 15.88%/yr vs 11.16%/yr for IWM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FML.AX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Focus Minerals Limited (FML.AX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FML.AX торгуется в AUD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FML.AX показывает доходность -35.99%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции FML.AX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.16% соответственно.

FML.AX

1 день
-0.76%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-35.99%
6 месяцев
-33.84%
1 год
391.25%
3 года*
119.82%
5 лет*
46.62%
10 лет*
15.88%

IWM

1 день
-2.36%
1 месяц
0.88%
С начала года
8.54%
6 месяцев
6.36%
1 год
26.00%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.67%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FML.AX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FML.AX
Focus Minerals Limited		-35.99%1,705.88%-8.11%-27.45%-34.62%14.71%58.14%22.86%-45.31%-21.95%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		8.54%4.48%22.59%16.91%-15.23%21.25%9.49%25.97%-1.59%5.85%

Correlation

The correlation between FML.AX and IWM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Focus Minerals Limited

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FML.AX:
FML.AX с 3191.HKFML.AX с SMRFML.AX с SPSMFML.AX с JPEM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

FML.AX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FML.AX
Ранг доходности на риск FML.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FML.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FML.AX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FML.AX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FML.AX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Minerals Limited (FML.AX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FML.AXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
1.56

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.31

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

1.99

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

6.08

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FML.AX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FML.AX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FML.AX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FML.AXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.56

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.43

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FML.AX и IWM

Максимальная просадка FML.AX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки IWM в -44.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FML.AX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FML.AXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-44.20%

-54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.56%

-13.09%

-44.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.56%

-23.56%

-34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-28.60%

-41.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-33.51%

-50.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.88%

-2.36%

-82.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.32%

-11.55%

-71.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

4.29%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FML.AX и IWM

Focus Minerals Limited (FML.AX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FML.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FML.AXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

4.99%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

11.62%

+38.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

16.71%

+73.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.69%

19.57%

+67.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.45%

20.63%

+55.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FML.AX и IWM

FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FML.AX
Focus Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FML.AX and IWM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FML.AX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор