PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FML.AX с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FML.AX с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock, while JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Over the past 10 years, FML.AX returned 15.88%/yr vs 8.00%/yr for JPEM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FML.AX и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Focus Minerals Limited (FML.AX) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FML.AX торгуется в AUD, в то время как JPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FML.AX показывает доходность -35.99%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FML.AX превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 15.88% против 8.00% соответственно.

FML.AX

1 день
-0.76%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-35.99%
6 месяцев
-33.84%
1 год
391.25%
3 года*
119.82%
5 лет*
46.62%
10 лет*
15.88%

JPEM

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FML.AX и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FML.AX
Focus Minerals Limited		-35.99%1,705.88%-8.11%-27.45%-34.62%14.71%58.14%22.86%-45.31%-21.95%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		-1.09%13.98%14.72%11.09%-3.02%14.45%-9.21%16.75%-0.96%18.99%

Correlation

The correlation between FML.AX and JPEM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Focus Minerals Limited

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FML.AX:
FML.AX с 3191.HKFML.AX с SMRFML.AX с SPSMFML.AX с IWM
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

FML.AX vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FML.AX
Ранг доходности на риск FML.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FML.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FML.AX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FML.AX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FML.AX c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Minerals Limited (FML.AX) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FML.AXJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
0.98

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.50

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

0.98

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

3.46

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FML.AX vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FML.AX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FML.AX и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FML.AXJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.98

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.47

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FML.AX и JPEM

Максимальная просадка FML.AX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки JPEM в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FML.AX и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FML.AXJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-26.84%

-72.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.56%

-9.53%

-48.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.56%

-9.53%

-48.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-13.81%

-56.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-26.64%

-57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.88%

-5.06%

-79.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.32%

-6.25%

-77.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

2.70%

+21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FML.AX и JPEM

Focus Minerals Limited (FML.AX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FML.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FML.AXJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

2.93%

+14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

8.33%

+42.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

9.52%

+80.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.69%

10.23%

+76.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.45%

14.04%

+62.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FML.AX и JPEM

FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FML.AX
Focus Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.52%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FML.AX and JPEM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FML.AX и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор