Сравнение FMKT с GSG
FMKT (The Free Markets ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - FMKT is a Large Cap Blend Equities fund, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. FMKT is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам FMKT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 10.93% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 4.91% |
Correlation
The correlation between FMKT and GSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. GSG — Ранг доходности на риск
FMKT
GSG
Сравнение FMKT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.09 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и GSG
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -89.62% | +71.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -57.59% | +50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -63.71% | +58.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 23.01% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.61% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.03% | -2.44% |
Сравнение комиссий FMKT и GSG
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и GSG
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for GSG.
FMKT is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор