Сравнение FMKT с AFOS
FMKT (The Free Markets ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 6.63% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between FMKT and AFOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FMKT c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 4.35 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и AFOS
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -11.52% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.29% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.37% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 20.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.19% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.19% | -0.60% |
Сравнение комиссий FMKT и AFOS
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и AFOS
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and AFOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.22% for AFOS.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор