Сравнение FMKT с CAOS
FMKT (The Free Markets ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FMKT is a Large Cap Blend Equities fund, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 10.93% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 1.21% |
Correlation
The correlation between FMKT and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
FMKT
CAOS
Сравнение FMKT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и CAOS
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -3.60% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -1.07% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.90% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 1.52% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 4.26% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 4.26% | +15.33% |
Сравнение комиссий FMKT и CAOS
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и CAOS
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for CAOS.
FMKT is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор