Сравнение FMKFX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund	-7.51%	10.90%	33.14%	31.33%	-26.85%	27.53%	29.14%	11.22%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	14.01%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FMKFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -7.51%

6 месяцев: -9.99%

1 год: 8.05%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Magellan K6 Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMKFX:

FMKFX с FSPSX FMKFX с QQQ FMKFX с VIGAX FMKFX с FSKAX FMKFX с TILIX FMKFX с ADX FMKFX с AMRGX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FMKFX и SWLGX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FMKFX

Fidelity Magellan K6 Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMKFX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.83	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.79	1.35	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	1.17	-0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	4.02	-2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMKFX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.83	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.70	-0.08

Корреляция

Корреляция между FMKFX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и SWLGX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund	8.37%	7.74%	9.56%	2.33%	0.31%	4.10%	0.33%	0.28%	0.00%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и SWLGX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMKFX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.73%	-32.69%	-0.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.86%	-16.16%	+2.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.73%	-32.69%	-0.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.06%	-13.03%	+1.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.87%	-7.13%	-0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	4.69%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 6.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMKFX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.26%	6.73%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.13%	12.40%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.07%	22.57%	-2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.08%	21.52%	-1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.47%	22.81%	-0.34%

Сравнение FMKFX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и SWLGX

Сравнение доходности по годам FMKFX и SWLGX

Доходность по периодам

FMKFX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMKFX и SWLGX

Доходность на риск

FMKFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

FMKFX

SWLGX

Сравнение FMKFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMKFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)