PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMKFX с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMKFX (Fidelity Magellan K6 Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FMKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FMKFX returned 12.85%/yr vs 16.70%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMKFX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%.

FMKFX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.44%
1 год
11.57%
3 года*
22.66%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.46%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
33.69%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMKFX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		7.97%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%16.66%

Correlation

The correlation between FMKFX and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between FMKFX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с VIGAXFMKFX с SPYFMKFX с ADXFMKFX с BLUEXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FMKFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.11

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.72

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.94

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

11.22

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.11

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и QQQ

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMKFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-82.97%

+50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.96%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-22.77%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.12%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.51%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-32.78%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.13%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 4.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMKFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.68%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.12%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.69%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

22.47%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.34%

-0.03%

Сравнение комиссий FMKFX и QQQ

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и QQQ

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		6.11%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FMKFX and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to FMKFX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FMKFX dropped -32.73% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMKFX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор