PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMKFX с ADX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMKFX (Fidelity Magellan K6 Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - FMKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 5 years, FMKFX returned 12.85%/yr vs 16.82%/yr for ADX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FMKFX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 11.32%.

FMKFX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.44%
1 год
11.57%
3 года*
22.66%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

ADX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.67%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.15%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMKFX и ADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		7.97%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.32%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%13.05%

Correlation

The correlation between FMKFX and ADX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between FMKFX and ADX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с SPYFMKFX с BLUEXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

FMKFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.26

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.19

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.10

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

16.43

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.26

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.10

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и ADX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMKFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-71.60%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.16%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-18.29%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.07%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.62%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-23.13%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.91%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и ADX

Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMKFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.78%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.76%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.92%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

17.30%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

18.03%

+4.28%

Сравнение комиссий FMKFX и ADX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и ADX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности ADX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.49%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		6.11%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMKFX and ADX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMKFX has higher volatility (4.01%) compared to ADX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FMKFX dropped -32.73% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMKFX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор