PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и TILIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с FSKAXFMKFX с ADXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий FMKFX и TILIX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.97

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.32

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMKFX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и TILIX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и TILIX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-50.54%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-16.24%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.68%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-13.10%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.77%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.73%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и TILIX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 6.26%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.72%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.38%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

22.61%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.50%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.04%

+1.43%