PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMKFX с AMRGX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FMKFX (Fidelity Magellan K6 Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FMKFX returned 11.22%/yr vs 10.36%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FMKFX charges 0.45%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 20.12%.

FMKFX

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
6.86%
С начала года
6.86%
1 год
7.88%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

AMRGX

1 день
-2.83%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
20.12%
С начала года
20.12%
1 год
36.73%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMKFX и AMRGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		6.86%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
AMRGX
American Growth Fund Series One		20.12%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%13.04%

Correlation

The correlation between FMKFX and AMRGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between FMKFX and AMRGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с SPYFMKFX с ADXFMKFX с BLUEXFMKFX с BBLIX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с DFUSXAMRGX с SPYAMRGX с FEQIXAMRGX с HTGCAMRGX с BPTRX

Доходность на риск

FMKFX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMKFXAMRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.35

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.05

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.73

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

6.63

-4.65

FMKFX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и AMRGX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и AMRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMKFXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-80.32%

+47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.98%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-21.15%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.42%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.83%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-40.14%

+32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.70%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и AMRGX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 7.38%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMKFXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.41%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

16.74%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

28.23%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.55%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.59%

+0.77%

Сравнение комиссий FMKFX и AMRGX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и AMRGX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности AMRGX в 14.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMRGX
American Growth Fund Series One		14.84%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		6.17%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FMKFX and AMRGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (9.41%) compared to FMKFX (7.38%). In terms of maximum drawdown, FMKFX dropped -32.73% vs AMRGX's -80.32%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMKFX и AMRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор