PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIXFMKFX с FCGSXFMKFX с FSELX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FMKFX и FNILX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.97

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.51

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.14

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между FMKFX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и FNILX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и FNILX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-33.76%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.18%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.40%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.36%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.47%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.57%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и FNILX

Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.33%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.59%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.44%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

17.27%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

20.19%

+2.28%