Сравнение FMIMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Tarkio Fund (TARKX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.42% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и TARKX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FMIMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FMIMX
TARKX
Сравнение FMIMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.13 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.82 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 9.30 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и TARKX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и TARKX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -95.09% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.33% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -95.09% | +73.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -95.09% | +57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -91.33% | +79.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -17.02% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.25% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и TARKX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 5.58%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 11.90% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 21.91% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 32.25% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 600.49% | -581.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 424.90% | -405.71% |