PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с FMIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с FMIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и FMI International Fund Class I (FMIYX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. FMIYX - это пассивный фонд от FMI Funds, который отслеживает доходность MSCI EAFE Net (USD). Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и FMIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и FMIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
FMIYX
FMI International Fund Class I		-4.02%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FMIYX с доходностью -4.02%.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

FMIYX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.60%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

FMI International Fund Class I

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX
Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с APHIXFMIYX с FMIHXFMIYX с FMIJXFMIYX с KGIIXFMIYX с TIVFXFMIYX с FHLFXFMIYX с EPDIX

Сравнение комиссий FMIMX и FMIYX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FMIYX в 0.80%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
FMIYX
FMI International Fund Class I

Доходность на риск

FMIMX vs. FMIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c FMIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXFMIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.32

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.34

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

1.32

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. FMIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIYX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и FMIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXFMIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMIMX и FMIYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и FMIYX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности FMIYX в 13.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.74%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и FMIYX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки FMIYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и FMIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXFMIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-37.43%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.48%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.69%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-10.01%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-4.72%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.50%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и FMIYX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 5.58%, в то время как у FMI International Fund Class I (FMIYX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXFMIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.42%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.15%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.40%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

14.91%

+4.28%