PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIYX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIYX с SFNNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMIYX (FMI International Fund Class I) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - FMIYX tracks the MSCI EAFE Net (USD) while SFNNX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FMIYX returned 6.41%/yr vs 12.75%/yr for SFNNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIYX charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности FMIYX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund Class I (FMIYX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIYX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 15.98%.

FMIYX

1 день
1.86%
1 месяц
3.58%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.34%
1 год
11.02%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SFNNX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.01%
С начала года
15.98%
6 месяцев
16.23%
1 год
37.80%
3 года*
22.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIYX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIYX
FMI International Fund Class I		4.91%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		15.98%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between FMIYX and SFNNX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.79

The correlation between FMIYX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund Class I

Schwab Fundamental International Equity Index Fund

Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с APHIXFMIYX с FMIHXFMIYX с TIVFXFMIYX с FMIMXFMIYX с FMIJXFMIYX с GSINXFMIYX с KGIIX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

FMIYX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIYX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund Class I (FMIYX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIYXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.43

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.13

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.52

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

12.78

-10.25

FMIYX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIYX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIYX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIYX и SFNNX

Максимальная просадка FMIYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIYX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIYXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-59.60%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.63%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-13.78%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.66%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.56%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-11.94%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.92%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIYX и SFNNX

Текущая волатильность для FMI International Fund Class I (FMIYX) составляет 4.68%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FMIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIYXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.63%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.04%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.46%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

15.74%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.09%

-2.12%

Сравнение комиссий FMIYX и SFNNX

FMIYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIYX и SFNNX

Дивидендная доходность FMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SFNNX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIYX
FMI International Fund Class I		12.57%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		4.41%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FMIYX and SFNNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFNNX has higher volatility (6.63%) compared to FMIYX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FMIYX dropped -37.43% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIYX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор