PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIYX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIYX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund Class I (FMIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FMIYX - это пассивный фонд от FMI Funds, который отслеживает доходность MSCI EAFE Net (USD). Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIYX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund Class I (FMIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIYX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIYX
FMI International Fund Class I		-4.02%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FMIYX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

FMIYX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.60%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund Class I

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с FMIMXFMIYX с APHIXFMIYX с FMIHXFMIYX с FMIJXFMIYX с FHLFXFMIYX с TIVFXFMIYX с EPDIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий FMIYX и KGIIX

FMIYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FMIYX
FMI International Fund Class I

Доходность на риск

FMIYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund Class I (FMIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIYXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

3.56

-3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

4.34

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

5.30

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

19.59

-18.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIYX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIYX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIYX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIYXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

3.56

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.94

-0.51

Корреляция

Корреляция между FMIYX и KGIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIYX и KGIIX

Дивидендная доходность FMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что больше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.74%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FMIYX и KGIIX

Максимальная просадка FMIYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIYX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIYXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-27.81%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.76%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-27.81%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.78%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.15%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.37%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIYX и KGIIX

FMI International Fund Class I (FMIYX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIYXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.35%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.93%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

13.41%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.21%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

12.75%

+2.16%