PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMILX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMILX с WBREOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. FMILX is actively managed, while WBREOX is passively managed. Over the past year, FMILX returned 18.82% vs 21.85% for WBREOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMILX charges 0.76%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.

FMILX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.95%
1 год
18.82%
3 года*
21.07%
5 лет*
16.49%
10 лет*
15.10%

WBREOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.25%
С начала года
10.88%
1 год
21.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMILX и WBREOX

2026 (YTD)2025
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		13.95%12.83%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%

Correlation

The correlation between FMILX and WBREOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between FMILX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с YFSIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

FMILX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.90

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.75

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

11.78

-6.08

FMILX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMILX и WBREOX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-19.07%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.89%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.74%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-2.54%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.97%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и WBREOX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.62%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.92%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.88%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.37%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.37%

-0.39%

Сравнение комиссий FMILX и WBREOX

FMILX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и WBREOX

Ни FMILX, ни WBREOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMILX and WBREOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMILX has higher volatility (5.38%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMILX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор