PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMILX с AQGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, FMILX returned 15.17%/yr vs 13.41%/yr for AQGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMILX показывает доходность 13.16%, а AQGIX немного ниже – 12.94%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции AQGIX по среднегодовой доходности: 15.17% против 13.41% соответственно.

FMILX

1 день
0.40%
1 месяц
5.31%
С начала года
13.16%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.54%
3 года*
22.92%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.17%

AQGIX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.98%
3 года*
28.11%
5 лет*
15.31%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMILX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		13.16%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.94%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Correlation

The correlation between FMILX and AQGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.89

The correlation between FMILX and AQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI

Доходность на риск

FMILX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXAQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.48

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.46

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.34

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

15.34

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQGIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.48

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FMILX и AQGIX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и AQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-35.47%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.88%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-18.50%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-29.62%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-35.47%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-6.55%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.15%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и AQGIX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеют волатильность 3.56% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.26%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

13.34%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.24%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.96%

+0.06%

Сравнение комиссий FMILX и AQGIX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и AQGIX

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.67%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%

Часто задаваемые вопросы

FMILX and AQGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMILX has higher volatility (3.56%) compared to AQGIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs AQGIX's -35.47%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMILX и AQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор