PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, FMIL returned 22.79% vs 50.82% for NRSH. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

FMIL

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMIL

Fidelity New Millennium ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

Сравнение доходности по годам FMIL и NRSH

2026 (YTD)202520242023
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		13.77%17.67%27.89%4.89%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between FMIL and NRSH is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between FMIL and NRSH shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и NRSH

Секторы
FMIL
NRSH

Технологии

31.3%
56.1%

Финансовые услуги

12.3%

-

Промышленность

11.8%
41.1%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Энергетика

4.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.1%
2.8%

Технологии

FMIL
31.3%
NRSH
56.1%

Финансовые услуги

FMIL
12.3%
NRSH

-

Промышленность

FMIL
11.8%
NRSH
41.1%

Коммуникационные услуги

FMIL
10.3%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.1%
NRSH

-

Здравоохранение

FMIL
8.9%
NRSH

-

Энергетика

FMIL
4.6%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

FMIL
2.1%
NRSH

-

Коммунальные услуги

FMIL
1.4%
NRSH

-

Недвижимость

FMIL
1.1%
NRSH
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с CMCFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

FMIL vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMIL c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.84

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.47

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.69

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

12.49

-2.51

FMIL vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и NRSH

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-24.01%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.84%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.39%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.58%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.08%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и NRSH

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 4.05%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

9.24%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

23.35%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

27.70%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.60%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.60%

-4.99%

Сравнение комиссий FMIL и NRSH

FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и NRSH

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and NRSH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to FMIL (4.05%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 22.79% for FMIL. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 22.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FMIL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.30% for NRSH.

They also come from different issuers: Fidelity and Aztlan. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор