PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FMIL и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и FELG

2026 (YTD)202520242023
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%4.86%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FMIL и FELG

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FMIL vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.28

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.39

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.97

+0.09

Корреляция

Корреляция между FMIL и FELG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FELG

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FELG

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-23.89%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.17%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-11.99%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.57%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.73%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FELG

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.95%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.45%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.60%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.23%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.23%

-2.45%