PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FELG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMIL returned 24.45% vs 20.00% for FELG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 2.26%.

FMIL

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
24.45%
3 года*
22.21%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.98%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FELG

2026 (YTD)202520242023
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		9.17%17.67%27.89%5.69%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		2.26%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FMIL and FELG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FMIL and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и FELG

Секторы
FMIL
FELG

Технологии

32.5%
54.2%

Финансовые услуги

11.6%
4.4%

Промышленность

11.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.4%

Здравоохранение

8.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.3%

Энергетика

4.4%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

FMIL
32.5%
FELG
54.2%

Финансовые услуги

FMIL
11.6%
FELG
4.4%

Промышленность

FMIL
11.5%
FELG
6.1%

Коммуникационные услуги

FMIL
10.9%
FELG
12.2%

Потребительский циклический сектор

FMIL
9.7%
FELG
11.4%

Здравоохранение

FMIL
8.1%
FELG
7.0%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.6%
FELG
1.3%

Энергетика

FMIL
4.4%
FELG
0.7%

Коммунальные услуги

FMIL
2.6%
FELG
1.0%

Сырьевые материалы

FMIL
1.7%
FELG
0.0%

Недвижимость

FMIL
1.1%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FMIL vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.73

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.24

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

4.14

+6.82

FMIL vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FELG

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-23.89%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-16.17%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.32%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.54%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.84%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FELG

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.15%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.66%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.29%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

20.00%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.00%

-2.31%

Сравнение комиссий FMIL и FELG

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FELG

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and FELG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.15%) compared to FMIL (5.32%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FMIL leads with 24.45% vs 20.00% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMIL has performed better with a 24.45% return vs 20.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FMIL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.36% for FELG.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.18% for FELG.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор