Сравнение FMIL с FELC

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMIL и FELC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FELC в 0.98%

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FELC.

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.