PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMIL returned 26.96% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FELC

2026 (YTD)202520242023
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%4.86%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FMIL and FELC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FMIL and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и FELC

Секторы
FMIL
FELC

Технологии

32.4%
38.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
12.4%

Финансовые услуги

11.1%
12.2%

Промышленность

10.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.8%

Энергетика

4.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

FMIL
32.4%
FELC
38.2%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
FELC
12.4%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
FELC
12.2%

Промышленность

FMIL
10.8%
FELC
9.6%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
FELC
9.8%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
FELC
7.4%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
FELC
2.8%

Энергетика

FMIL
4.6%
FELC
3.7%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
FELC
1.3%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
FELC
1.5%

Недвижимость

FMIL
1.1%
FELC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FMIL vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.41

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.16

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

14.66

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FELC

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-18.59%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.09%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.59%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.91%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FELC

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.93%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.90%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.17%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.17%

+2.48%

Сравнение комиссий FMIL и FELC

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FELC

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FMIL and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 26.96% for FMIL. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 26.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.85% for FELC.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор