PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. FMIL is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%17.05%

Correlation

The correlation between FMIL and FDVV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FMIL and FDVV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и FDVV

Секторы
FMIL
FDVV

Технологии

32.4%
29.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
3.7%

Финансовые услуги

11.1%
17.0%

Промышленность

10.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.6%

Здравоохранение

8.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.0%

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%
8.7%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.1%
10.1%

Технологии

FMIL
32.4%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
FDVV
3.7%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
FDVV
17.0%

Промышленность

FMIL
10.8%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
FDVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
FDVV
11.0%

Энергетика

FMIL
4.6%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
FDVV

-

Недвижимость

FMIL
1.1%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FMIL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.35

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.28

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

10.54

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.79

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FDVV

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-40.25%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.30%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.90%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.18%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.12%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.81%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.23%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FDVV

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.15% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.14%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.99%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

10.06%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.75%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.00%

+0.65%

Сравнение комиссий FMIL и FDVV

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FDVV

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and FDVV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FMIL leads with 15.85% vs 13.36% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 15.85% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.00% for FMIL.

Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор