Сравнение FMIL с FBTC
FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FMIL is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FMIL returned 26.96% vs -38.65% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMIL и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FMIL
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIL и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 10.26% | 17.67% | 27.57% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FMIL and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIL vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMIL
FBTC
Сравнение FMIL c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIL | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.79 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.36 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.89 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.30 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FMIL и FBTC
Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -49.33% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -49.33% | +39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -48.00% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -16.01% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 28.41% | -26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIL и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 9.39% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 34.38% | -24.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 43.61% | -30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 50.13% | -33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 50.13% | -32.48% |
Сравнение комиссий FMIL и FBTC
FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIL и FBTC
Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 1.00% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FMIL and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FMIL leads with 26.96% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMIL has performed better with a 26.96% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.
FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FBTC.
FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.25% for FBTC.
FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIL и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор