PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FMIL and FBCG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between FMIL and FBCG shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и FBCG

Секторы
FMIL
FBCG

Технологии

32.4%
48.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
16.6%

Финансовые услуги

11.1%
2.2%

Промышленность

10.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
17.2%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.3%

Энергетика

4.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Технологии

FMIL
32.4%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
FBCG
16.6%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
FBCG
2.2%

Промышленность

FMIL
10.8%
FBCG
5.7%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
FBCG
6.7%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
FBCG
1.3%

Энергетика

FMIL
4.6%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
FBCG
0.5%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
FBCG
0.6%

Недвижимость

FMIL
1.1%
FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FMIL vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.14

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.61

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

10.14

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.83

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FBCG

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-43.56%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-15.17%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-27.89%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-43.56%

+23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.05%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-11.49%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.90%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.79%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.89%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

18.55%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

25.79%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

25.72%

-8.07%

Сравнение комиссий FMIL и FBCG

И FMIL, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FBCG

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FMIL and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FMIL leads with 15.85% vs 15.84% for FBCG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 15.85% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL and FBCG have the same expense ratio: 0.59% per year.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.04% for FBCG.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор