PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с SFNNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-2.78%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		9.14%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 5.29% против 11.15% соответственно.

FMIJX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.47%
1 год
6.54%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.29%

SFNNX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.14%
6 месяцев
17.54%
1 год
41.02%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий FMIJX и SFNNX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

FMIJX
FMI International Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.51

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

3.15

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.79

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

14.28

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.51

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между FMIJX и SFNNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и SFNNX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности SFNNX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.46%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.68%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и SFNNX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-59.60%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.63%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-25.66%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-40.23%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.30%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-12.06%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.91%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и SFNNX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.04%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.51%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

16.52%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.47%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.29%

-2.23%