Сравнение FMIJX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIJX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIJX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | -4.05% | 8.57% | 6.99% | 21.81% | -18.67% | 13.82% | 0.06% | 17.11% | -9.54% | 13.90% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 10.80% соответственно.
FMIJX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.15%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIJX и KGIIX
FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FMIJX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FMIJX
KGIIX
Сравнение FMIJX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIJX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.56 | -3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 4.34 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.65 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.30 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 19.59 | -18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIJX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.56 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.94 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FMIJX и KGIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIJX и KGIIX
Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | 13.64% | 13.09% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.46% | 0.00% | 3.55% | 7.43% | 0.28% | 3.76% | 1.84% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMIJX и KGIIX
Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIJX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.45% | -27.81% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.76% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -27.81% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | -27.81% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -5.78% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.15% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.37% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIJX и KGIIX
FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIJX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.35% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.93% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.41% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.21% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.75% | +2.31% |