PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с FIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и FIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%

Доходность по периодам

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX

Сравнение комиссий FMIJX и FIVFX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXFIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FIVFX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FIVFX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FIVFX

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FIVFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

—

—