Сравнение FMIHX с TANDX
FMIHX (FMI Large Cap Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FMIHX returned 6.14%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIHX charges 0.82%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
FMIHX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.28%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIHX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 3.45% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 11.50% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FMIHX and TANDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between FMIHX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIHX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FMIHX
TANDX
Сравнение FMIHX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIHX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.69 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.37 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и TANDX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIHX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -93.98% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -16.88% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.23% | -93.98% | +75.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -93.98% | +68.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -93.71% | +91.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -21.41% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 8.47% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и TANDX
FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 4.42% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIHX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.16% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 10.09% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 596.04% | -578.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 492.61% | -475.01% |
Сравнение комиссий FMIHX и TANDX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и TANDX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 15.31% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMIHX and TANDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIHX has higher volatility (4.42%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FMIHX dropped -47.80% vs TANDX's -93.98%.
FMIHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIHX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор