Сравнение FMIHX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.56% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и FSKAX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FMIHX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FMIHX
FSKAX
Сравнение FMIHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.49 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.50 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.20 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и FSKAX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и FSKAX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -35.01% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.42% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -25.39% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -35.01% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -6.20% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.05% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.60% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и FSKAX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.52% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.85% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 18.69% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.42% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.44% | -0.86% |