Сравнение FMIHX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | 2.35% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и FEQHX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
FMIHX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
FMIHX
FEQHX
Сравнение FMIHX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.21 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.82 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.84 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.27 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.21 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и FEQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и FEQHX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и FEQHX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -10.42% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -7.40% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -5.82% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -2.28% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.87% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и FEQHX
FMI Large Cap Fund (FMIHX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.11% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 6.85% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 11.04% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 11.29% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.29% | +6.29% |