PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с WAFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с WAFMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) are both mutual funds - FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.60%/yr vs 4.16%/yr for WAFMX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FMIEX charges 1.10%/yr vs 2.15%/yr for WAFMX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у WAFMX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 11.60% против 4.16% соответственно.

FMIEX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.16%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.84%
10 лет*
11.60%

WAFMX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.11%
6 месяцев
5.52%
1 год
3.52%
3 года*
10.52%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и WAFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		11.36%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		6.11%4.35%10.67%28.16%-41.11%8.60%28.24%26.47%-18.49%21.16%

Correlation

The correlation between FMIEX and WAFMX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с SWPPXFMIEX с VFINXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с SPYFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTX
Часто сравнивают с WAFMX:
WAFMX с VFINXWAFMX с SWPPXWAFMX с PRPFXWAFMX с MSMLXWAFMX с WAGOXWAFMX с WAMVXWAFMX с WAAEX

Доходность на риск

FMIEX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WAFMX
Ранг доходности на риск WAFMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIEXWAFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.28

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
0.51

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.32

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

0.80

+14.07

FMIEX vs. WAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа WAFMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WAFMX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, примерно равная максимальной просадке WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WAFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXWAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-49.51%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-12.85%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-15.26%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-49.51%

+30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-49.51%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-16.97%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-16.79%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.11%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WAFMX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.82%, в то время как у Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXWAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.42%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

12.34%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

14.86%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

17.63%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.91%

-1.18%

Сравнение комиссий FMIEX и WAFMX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WAFMX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.13%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and WAFMX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAFMX has higher volatility (4.42%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs WAFMX's -49.51%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и WAFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор